RISKlution ApS har erfaring med gennemførsel af projekter indenfor følgende områder:

• Behovs- og GAP-analyser i forhold til IFRS9, EBA GLs, BASEL3 og 4:
  • Ny default definition
  • PD og LGD, identifikation og specifikation af nødvendige tilretninger til eksisterende AIRB setup
    • Forslag til forsimpling af modellandskab i lyset af øgede governance krav (færre modeller)
  • Livstids forventede tab i forhold til IFRS9-krav
  • EAD, kommende regler fra BASEL 4, og samspil herfra til arbejdet med EBAs GLs
  • Specifikation af spørgsmål til og afklaring med Finanstilsynet i forhold til tolkning af kommende regler i forhold til arbejdet med EBAs GLs (ex. FTs FAQ liste)
• Segmentering og gruppering af kunder, konti og sikkerheder
• Identifikation af økonomisk(e) nedgangsperiode(r) i henhold til EBA GLs (downturn)
• Estimation af Credit conversion factor (CCF), revolverende kreditter, retail og corporate
• Haircut-modeller og sikkerhedsværdi-estimation (alle sikkerhedstyper):
  • Markedsværdimodeller på ejendomme
  • Statistiske- og ekspertbaserede haircut models
  • Sikring af intuitive sammenhænge i forhold til Loan-to-Value og geografisk placering (1. eller lavere prioriterede panter)
  • Collateral volatility, håndtering af usikkerhed omkring sikkerhedsværdierne som følge af ikke-lineær pay-off profiler.
  • Beregning af sikkerhedsværdi ved pant i flere aktiver, hvor der kan være krydsprioritering (typisk anvendt i forbindelse med finansiering af erhvervsejendomme)
  • Kalibrering af sikkerhedsværdier til downturn perioder
• Unfunded Credit Protection (UFCP), effekten af kautioner på LGD (substitutions- og/eller egne modeller).
  • Modeling approach og substitution approach
  • Samspil til underliggende datagrundlag ift. compliance med EBAs CRM GL til AIRB-institutter
• Loss Given Default (LGD):
  • Specifikation og etablering af datagrundlag i henhold til nye EBA GLs (Target og risk drivers)
    • Håndtering af LGD <> 0 på cure-cases
  • Estimation og kalibrering af LGD delkomponent-modeller (cure-rate, usikrede fordringer, sikkerhedsværdier)
  • Estimation af interne og eksterne omkostninger
  • Kalibrering af samlet LGD baseret på LGD delkomponent-modeller
    • Long run og Downturn (LRA/DT)
• In-Default LGD:
  • Specifikation og etablering af datagrundlag til in-default ELBE og LGD in-default.
  • Inkludering af tid-i-default, og andre risk drivers i LGD-modeller
  • Kalibrering af in-default LGD modeller
• Passende justeringer (approriate adjustments), forsigtighedsmargen (MoCs) og konservatisme i implementering (conservatism in implementation)
• IFRS9-modeller, bygget på AIRB-setup
• Håndtering af kommende Input floors - og samspil mellem FIRB og AIRB i kommende BASEL3 regler.
• Udarbejdelse og dokumentation af Kreditrisikomodeller (CRR, IFRS9, BASEL3/4, RAROC)
  • PD, EAD, sikkerhedsværdier og LGD, samt self-asssesment
• Erfaring med AIRB modeller indenfor: Bank, Realkredit og Leasing
• Allokering af sikkerhedsværdier til forskellige kunder og/eller faciliteter (kapitaloptimering)
• Integrering af interne og offentligt tilgængelige data samt risikodrivers til forbedret datagrundlag- og risikodifferentiering
• Validering af kreditrisikomodeller
• Model life cycle og model governance
• IRB-ansøgninger til Finanstilsynet
• Produktlanceringer og implementering heraf i forhold til kreditrisikomodeller. Eksempelvis:
  • Lancering af multicurrency cashpool produkter til erhvervskunder
• Projektledelse i forbindelse med IT- og forretningsimplementering af kreditrisikomodeller til brug for solvens-, IFRS9-, RAROC-formål, samt up-front-prisning af eksisterende og nye kunder og produkter
• Stor erfaring med design og implementering af RAROC projektløsninger i tæt samarbejde med et team af specialister fra forretningen, kredit og kreditmodeludviklerne.
• Erfaring med internationale samarbejdspartnere
• ESG (Enviromental, Social and Governance) i kredit styring- og model